**GARCHモデル（Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity）**は、時系列データの「変動の激しさ（ばらつきや volatility）」が、時間とともに変わる様子をうまく捉えたいときに使われるモデルです。特に株価や為替など金融分野で有名ですが、製造業の ...
-- ARIMA (p,d,q): y(t) = c + α1.y(t-1) + … + αp.y(t-p) + β1.ε(t-1) + … + βq.ε(t-q) + εt (univariate) -- ARIMAX: Having a exogenous variables (x) into the ARIMA framework (dynamic regression with ...
金融市場の短期的な変化を捉えるために頻繁に使用される統計的手法であり、リターンの分散が一定ではなく、時間とともに変化することを前提に、ボラティリティ の時間変化をモデル化する。 リスク管理や、デリバティブ価格計算、金融危機分析 ...
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