相関係数が同じである3つのデータについて、3データ平均vs各データの相関係数がどのような値になるのかを考える問題です。 問題集では数式を解いて相関係数を「理論的に」計算しています。 あわせて実際にデータを作り、実データの相関係数を「実践 ...

本日は『財務・会計：ポートフォリオのリターンとリスク＆共分散と相関係数』について学びました。 💰 ポートフォリオのリターン とは、ポートフォリオ全体の平均的な収益率のこと。 株A（リターン 8%）に 50%（0.5） 投資 株B（リターン 4%）に 50%（0.5 ...

データ サイエンスには、互換性のある用語がたくさんあります。データを分析して理解し、既存の問題に対するより良い解決策を提供する科学です。将来の傾向や行動を正確に予測できるため、今日の世界で最も人気があり、トレンドとなっている分野と ...

編者等が開発した、全く新しいオリジナルの共分散構造モデルを新商品開発の文脈で、生成AI とコラボレーションしながら教程を展開します。新商品開発に代表される問題解決場面では、収束的思考と拡散的思考の両方が必要されますが、この一連の役割 ...

各種の社会現象・自然現象などの因果関係を調べる統計的手法の1つ。直接観測される変数（観測変数）から、直接観測できない潜在変数を導き出し、その潜在変数と観測変数の因果関係について仮説（数理モデル）を設定することによって、さまざまな現象 ...

放送と通信の融合にともない、ブロードバンドやインターネットを通じた放送事業者のコンテンツ提供が盛んになると考えられる。とくにVODを使ったコンテンツ提供は、放送事業者にとっても視聴者との接触の拡大が図れることから、戦略上も重要なテーマ ...

「実務で最も役に立つ数学の分野」は何か。ベンド（東京都千代田区）が運営するスキルアップ研究所の調査によると、「確率・統計（共分散・標準偏差・回帰分析など）」（34.9%）と回答した人が最も多いことが分かった。 ベンドが「高校数学と卒業後の ...

タックされているイメージになります。本稿ではもっぱら国債にフォーカスして話を進めていますが、実務におけるVaRの計算に当たっては、多数の資産を統合的に管理するため、ϕには為替や株式などのリスク量も含められますから、VaRを説明するテキスト ...